Androidでは、同時に利用できるVPNが1つだけという制約がありますので、用途によって利用するVPNを切り替える必要があります。
[メニュー] → [設定] → [ネットワーク] → [フィルタリング方法] より [ローカルHTTPプロキシ] というフィルタリングモードに切り替えることでAdGuardをVPNベースのアプリと併用できることもあります。